Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях
Автор: Недосекин А.О.
Монография посвящена специфике управления фондовыми активами в условиях существенной информационной неопределенности. Рассматриваются теоретические предпосылки оптимального инвестирования на уровне
модельного и реального фондовых портфелей, авторские методики рейтинга
акций и скоринга облигаций, приводятся расчетные данные и примеры
оптимального инвестирования. В основу методов и стратегий оптимального
инвестирования положены результаты теории нечетких множеств. Описано
внедрение разработанных методов в практику Пенсионного фонда РФ.
Недосекин Алексей Олегович – старший консультант компании Сименс Бизнес
Сервисез, кандидат технических наук. В настоящее время является соискателем
ученой степени доктора экономических наук при Санкт-Петербургском
университете экономики и финансов. Автор более 30 научных работ в области
финансового менеджмента, в том числе одной монографии.
Содержание книги:
-
Фондовый менеджмент как разновидность финансового
менеджмента
- управление финансами на основе анализа, планирования и
прогнозирования
- информационная неопределенность как фактор риска при
принятии финансовых решений
- модели и методы управления финансами
- принципы оценки риска принятия финансовых решений
- Оценка инвестиционной привлекательности фондовых
активов
- Недостаточность традиционных подходов к оценке
инвестиционной привлекательности фондовых активов
- Рейтинг долговых обязательств субъектов РФ на основе
нечетких моделей
- Скоринг российских акций на основе нечетких моделей
- Рейтинг российских корпоративных облигаций на основе
нечетких моделей
- Нечетко-множественный подход к построению
эффективных фондовых портфелей
- Бенчмарк-риск
- Наполнение модельного портфеля реальными активами
- Стратегии хеджирования модельного фондового портфеля
- Прогнозирование фондовых индексов
- Программная система оптимизации фондового
портфеля
|